Перевод Стратегии Отчет Об Исполнении





--- Лицензии Недвижимость необходимо в Калифорнии


--- Барклайс Повышен, Несмотря На Разногласия

Сегодня платформ для анализа рынка позволяет трейдерам быстро просматривать показатели торговой системы и оценить ее эффективность и потенциальная доходность. Эти показатели, как правило, отображается в стратегии отчет об исполнении, обобщение данных, основанные на различных математических аспектов производительности системы. Глядя на гипотетические результаты или фактических торговых данных есть сотни показателей, которые могут быть использованы для оценки торговой системы.
Трейдеры часто развиваются предпочтение показатели, которые наиболее полезны для их стиля торговли. В то время как трейдеры могут естественным образом тяготеть к одному номеру - сумма чистой прибыли , например - это важно понять и пересмотреть многие показатели производительности, прежде чем принимать любые решения относительно потенциальной прибыльности системы. Зная, что искать в стратегию отчета об исполнении бюджета могут помочь трейдерам объективно проанализировать сильные и слабые стороны системы. (Для фона, см. наши торговые системы Учебник. )
Стратегия представления отчета об исполнении Докладова является объективная оценка производительности системы. Набор торговых правил может быть применен на исторических данных, чтобы определить, как это будет выполнено в течение указанного периода. Это называется тестирование и является ценным инструментом для трейдеров, желающих протестировать торговую систему, прежде чем положить его на рынке. Большинстве платформ для анализа рынка позволяет трейдеру создать стратегию отчета об исполнении бюджета во время тестирования. Трейдеры также могут создавать стратегии, отчеты об исполнении бюджета за фактические результаты торговли.
На рис. 1 показан пример выполнения резюме от стратегия бизнес отчет, который включает различные показатели эффективности. Показатели перечислены в левой части отчета; соответствующие расчеты находятся на правой стороне, разделяется на столбцы по всем сделкам, длинные позиции и короткие позиции.

Рисунок 1 - "первой странице" стратегии отчета об исполнении бюджета является сводная производительность. Ключевых показателей, указанных в данной статье выделены подчеркиванием.
В дополнение к резюме производительности видно из рисунка 1, стратегия отчеты могут также включать в себя перечни торговля, периодические возвраты и графики производительности. Список торговля предоставляет отчет о каждой сделки, которое было принято, в том числе такие сведения, как тип торговли (длинные или короткие), дата и время, цена, объем продаж, совокупные прибыли и процента прибыли. Список торговля позволяет трейдерам увидеть, что именно произошло во время каждой сделки.
Просмотр периодические возвращения к системе позволяет трейдерам увидеть спектакль разбит на ежедневные, еженедельные, ежемесячные или ежегодные сегментов. Этот раздел может оказаться полезным при определении прибыли или убытков за определенный период времени. Трейдеры могут быстро оценить, как система выполняет на ежедневной, еженедельной, ежемесячной или ежегодной основе. Важно помнить, что в торговле, это накопленная прибыль (или убытки), что важно. Глядя на одного торгового дня или одной недели не столь значительным, как смотрят на ежемесячные и ежегодные данные.
Один из самых быстрых методов анализа стратегии отчет об исполнении графика выполнения. Это показывает, данные по торговле в различных направлениях; с бар график, показывающий ежемесячная чистая прибыль, в кривая капитала. В любом случае, график производительности дает наглядное представление обо всех торгах, в срок, позволяющий трейдерам быстро определить, является ли система выполняет в соответствие со стандартами. На рис. 2 показаны две диаграммы производительности: один в виде диаграммы ежемесячной прибыли; другие, как кривая эквити. (Чтобы узнать больше, проверить прокладывая свой путь, чтобы лучше возвращает. )

Рис. 2 - каждый из графиков отражает те же данные по торговле показали в разных форматах.
Ключевые отчета об исполнении бюджета стратегии MetricsA может содержать огромное количество информации относительно производительности торговой системы. Хотя все статистические данные имеют важное значение, это поможет сузить рамки до пяти ключевых показателей:
Общая Чистая Прибыль
Профит Фактор
Процентов Прибыльных
Средняя Торговая Чистая Прибыль
Максимальная просадка
Эти пять метрик является хорошей отправной точкой для тестирования потенциальной торговой системе и оценке живой торговой системы.
Итого чистая ProfitThe общая чистая прибыль представляет собой итог для торговой системы в течение определенного периода времени. Этот показатель рассчитывается путем вычитания общий убыток всех убыточных сделок (включая комиссии) из валовой прибыли всех прибыльных сделок. На рис. 1, сумма чистой прибыли рассчитывается как:

В то время как многие трейдеры пользуются общей прибыли в качестве основного средства измерения торговой деятельности, одна метрика может быть обманчива. Сам по себе этот показатель не может определить, если торговая система работает эффективно, не может нормализовать результаты торговой системы на основе суммы риска, который является устойчивым. Хотя, безусловно, ценная метрика, сумма чистой прибыли следует рассматривать в сочетании с другими показателями производительности. (Для больше, см. прибыль в посткризисный период. )
Прибыль FactorThe профит-фактор определяется как общая прибыль, разделенная на общий убыток (включая комиссии) за весь период торговли. Этот показатель производительности относится сумма прибыли на единицу риска, со значениями больше единицы указывает на прибыльную систему. Как пример, стратегия отчет об исполнении показано на рис. 1 указывает на тестирование торговой системы с профит-фактором 1. Девяносто восемь. Этот показатель рассчитывается путем деления валовой прибыли на валовой убыток:
$149,020 / 75,215 $ = 1. Девяносто восемь
Это разумный профит фактора и означает, что данная система приносит прибыль. Мы все знаем, что не каждая сделка будет победителем и что мы должны нести убытки. Прибыль метрический фактор помогает трейдерам анализировать степень, в которой побед больше, чем потерь.

$149,020 / $159,000 = 0. Девяносто четыре
Приведенное выше уравнение показывает тот же валовой прибыли в качестве первого уравнения, но заменители гипотетическое значение валового убытка. В этом случае валовый убыток больше, чем валовой прибыли, в результате чего профит-фактор меньше единицы. Это будет проигрышная система.
Процентов ProfitableThe процентов прибыльных также известен как вероятность выигрыша. Этот показатель рассчитывается путем деления количества выигрышных сделок к общему числу сделок за указанный период. В примере, показанном на рис. 1, процент прибыльных рассчитывается следующим образом:


Идеальное соотношение цены и процент прибыльных метрики будет колебаться в зависимости от стиля трейдера. Трейдеры, которые обычно идут для больших ходов, с большей выгодой, требуют только низкий процент прибыльных значение для поддержания выигрышной системы. Это происходит потому, что торги, которые выиграет (что выгодно), как правило, довольно большие. Хорошим примером этого является трендовым трейдерам. Всего лишь 40% сделок могут быть выгодными и по-прежнему производят очень выгодная система, потому что сделки, которые выигрывают следовать за трендом и обычно добиваются больших успехов. Сделки, которые не выиграть, как правило, закрыты для небольшой потери.
Внутридневные трейдеры, особенно скальперы, которые стремятся получить небольшую сумму на любой сделки, рискуя при этом аналогичная сумма потребуется более высокий процент прибыльных метрика для создания выигрышной системы. Это связано с тем, что прибыльные сделки, как правило, должны быть близки по стоимости убыточных сделок; для того, чтобы "опередить" должен быть значительно более высокий процент прибыльных. Другими словами, больше сделок нужно быть победителей, поскольку каждая победа является относительно небольшим. (Чтобы учиться больше, см. Скальпинг: мелкая быстрая прибыль может добавить вверх. )
Средняя торговую сеть ProfitThe средней торговой прибыли является Продолжительность системы: она представляет собой среднюю сумму денег, которая была выиграна или проиграна за сделку. Средняя торговая чистая прибыль рассчитывается путем деления общей прибыли на количество сделок. В нашем примере из рисунка 1, средняя торговая чистая прибыль рассчитывается следующим образом:


Другими словами, со временем мы могли бы ожидать, что каждая сделка получаемые с помощью этой системы составит в среднем $452. Семьдесят девять. Этом учитываются, как выигрышные так и проигрышные сделки, поскольку он основан на общей прибыли.
Этот номер может быть искажен anoutlier, ни одной сделки, которая создает прибыль (или убыток) во много раз больше, чем обычная торговля. Выброс может создавать нереальные результаты за чрезмерного накачивания средней торговой прибыли. Один выброс может сделать появляются системы значительно больше (или меньше) выгоднее, чем статистически. Останеца могут быть удалены, чтобы обеспечить более точную оценку. Если успех торговой системы тестирования зависит от случая, система должна быть доработана.
Максимальная DrawdownThe максимальная просадка метрика относится к "наихудший сценарий" за период торговли. Он измеряет максимальное расстояние, или потери, из предыдущего равенства пик. Эта метрика может помочь измерить Размер риска, понесенных системы и определить, является ли система практична в зависимости от размера счета. Если крупная сумма денег, которую трейдер готов рисковать меньше максимальная просадка, торговая система не подходит для трейдера. Должна быть разработана другая система, с меньшей максимальной просадки, .
Эта метрика важна, поскольку является проверка реальности для трейдеров. Просто о любой трейдер может заработать миллион долларов, если бы десять миллионов рисками. Максимальная просадка метрика должна быть в соответствии с трейдера риск толерантности и торговый счет размера. (Для больше, см. защитите себя от потери рынка. )
Дно отчетов об исполнении LineStrategy, применяется ли к историческим или живые торговые результаты могут служить мощным инструментом для оказания помощи трейдерам в оценке своих торговых систем. Если обратить внимание на суть, или сумма чистой прибыли - мы все хотим знать, сколько денег система дополнительных показателей может дать более полное представление о производительности системы. (Чтобы узнать больше, проверить созданию собственных торговых стратегий. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =